Gut gerüstet für das Worst-Case-Szenario:
Österreichs Banken bestehen Stress-Test

Den EU-weiten Test unter Großbanken, welche Stressbedingungen ihre Kapitalpolster aushalten, haben die Großbanken in Österreich wie erwartet bestanden. Die Erste Group läge selbst beim Rückfall in eine zwei Jahre dauernde Rezession sowie deutlichen Kursverlusten auf Staatsanleihen - beim Kernkapital bei 8 Prozent. Die Raiffeisen Zentralbank käme in diesem Worst-Case-Szenario auf 7,8 Prozent.

Die Bank Austria wurde in Österreich ebenfalls einer Überprüfung unterzogen, ihre Ergebnisse fließen vorerst aber nur ins UniCredit-Testergebnis in Italien ein. Die Bank Austria hat dem Vernehmen nach ebenfalls anstandslos bestanden. UniCredit hat bei der Bank Austria vor wenigen Monaten das Kapital kräftig aufgestockt. Raffeisen Zentralbank und Erste Group haben Partizipationskapital (PS-Kapital) vom Staat abgerufen. Von den 14 größten deutschen Banken hat nur der verstaatlichte Immobilienfinanzierer Hypo Real Estate (HRE) den europaweiten Stresstest für die Branche nicht bestanden.

7 von 91 Banken durchgefallen
Den Stresstest der europäischen Bankenaufsicht CEBS haben sieben Institute nicht bestanden. Im strengsten Szenario blieben sie mit ihrer Kernkapitalquote unter 6 Prozent, wie die CEBS in London mitteilte. Nach Angaben der europäischen Aufsichtsvereinigung haben diese Institute insgesamt einen Kapitalbedarf von 3,5 Mrd. Euro. 91 Institute aus 20 Mitgliedsstaaten wurden auf ihre Krisentauglichkeit hin untersucht.

Neben der deutschen Hypo Real Estate (HRE) haben die griechische Atebank und fünf spanische Banken den Stresstest nicht bestanden. In Spanien sind das die Cajasur, Banca Civica Savings Bank Group, Unnim Savings Bank Group, Espiga Savings Bank Group und die Diada Bank Group. Alle vier geprüften portugiesischen Banken haben hingegen die europaweiten Stresstests bestanden.

Kampf um Vertrauen der Investoren
Europa will durch die Tests das von der Finanzkrise erschütterte Vertrauen der Investoren in die europäischen Banken wieder stärken. Den USA ist dies im vergangenen Jahr mit einem ähnlichen Verfahren geglückt. In dem europäischen Test wurden die Auswirkungen eines Konjunktureinbruchs und eines Kursverfalls bei Staatsanleihen auf die Bankbilanzen geprüft. Die Ergebnisse sollen zeigen, welchen Kapitalpuffer die Institute für solche Extrembedingungen haben.

Beim Stresstest wird kontrolliert, wie es den einzelnen Banken geht, wenn die Konjunktur um drei Prozentpunkte einbricht, die Arbeitslosigkeit steigt oder Staatsanleihen massiv an Wert verlieren. Zentrales Kriterium für das Bestehen der Belastungsprobe ist die Kernkapitalquote (Tier 1), die nicht unter sechs Prozent fallen darf. Der Test gilt als bestanden, wenn die Kernkapitalquote einer Bank in den Szenarien nicht unter 6 Prozent rutscht. (apa/red)